以下說法正確的是（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）