某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實(shí)施。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。