利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）