問(wèn)答題某股票市價(jià)為70元，年波動(dòng)率為32%，該股票預(yù)計(jì)3個(gè)月和6個(gè)月后將分別支付一元股息，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為10%?，F(xiàn)考慮該股票的美式看漲期權(quán)，其協(xié)議價(jià)格為65元，有效期為8個(gè)月。請(qǐng)證明上述兩個(gè)除息日提前執(zhí)行該期權(quán)都不是最優(yōu)的，并請(qǐng)計(jì)算該期權(quán)的價(jià)格。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題