金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。

以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。