在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。