一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項(xiàng)對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個例子？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）