金融工程判斷題每日一練(2020.05.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題均值回復模型可以較好地描述長期利率運動規(guī)律。

2.判斷題基差的增大將對多頭套期保值者有利。

3.判斷題同一只股票的美式看漲和看跌期權，到期日都是1年，執(zhí)行價格是45元，股票當前價格是50，年利率是10%，那么兩只期權的價格差是4.95。

4.判斷題由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬美元，因此，為了對價值1000萬美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。

5.判斷題期權價格下限實質上是其相應的內在價值。