證券投資金融衍生工具問答題每日一練(2020.04.30)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題形態(tài)分析中主要包括哪些形態(tài)？

參考答案：（1）反轉(zhuǎn)突破形態(tài)——多重頂型、頭肩型、圓弧形和V型。
（2）持續(xù)整理形態(tài)&mdash...

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2.問答題解釋便利收益與持有成本的含義。期貨價格、現(xiàn)貨價格、便利收益及持有成本的關(guān)系式是什么？

參考答案：1、便利收益：指的是消費型資產(chǎn)持有者持有現(xiàn)貨資產(chǎn)所得到的收益，實際上是子商品現(xiàn)貨短缺時資產(chǎn)持有者愿意借出擁有的資產(chǎn)所獲得...

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3.問答題價差如何計算？如何判斷價差縮小和擴大？

參考答案：價差的計算
（1）計算價差一般用建倉時價格較高的一“邊”減去價格較低的一“...

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4.問答題假設(shè)S&P500股票指數(shù)為1000點，股票價值為5000000美元，股票的β值為1.5，我們需要怎樣運用股指期貨，才能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險最小化對沖？

參考答案：

5.問答題K公司目前的股票價格為60美元，此時執(zhí)行價格為55美元、6個月后到期的K公司股票的歐式看漲期權(quán)的市場價格為7.13美元，具有相同標(biāo)的的股票、執(zhí)行價格和到期日的歐式看跌期權(quán)的市場價格為1.04美元。假設(shè)此時市場完全、完善并且不存在套利機會。請問市場中隱含的無風(fēng)險利率是多少？

參考答案：因為p+S＝c+Xe^-rTS=60，X=55，T=0.5，C=7.13，P=1.04
有...

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