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期貨從業(yè)

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期貨從業(yè)衍生品定價(jià)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.27)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。

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2 1個(gè)月后到期的滬深300股指期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)。

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3 （）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

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4 若采用3個(gè)月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個(gè)指數(shù)點(diǎn)，則該合約的無(wú)套利區(qū)間為（）。

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5 關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

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