期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.08.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個月，當(dāng)前美元兌澳元匯率為0．8USD／AUD，美國無風(fēng)險利率為5％，澳大利亞無風(fēng)險利率為2％，根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合（）

2 某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標的相同。若預(yù)期標的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風(fēng)險？（）

3 關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。

4 某貨幣的當(dāng)前匯率為0．56，匯率波動率為15％，國內(nèi)無風(fēng)險利率為年率5％，外國無風(fēng)險利率年率為8％，則根據(jù)貨幣期權(quán)的定價模型，期權(quán)執(zhí)行價格為0．5的6個月期歐式貨幣看跌期權(quán)價格為（）美元。

5 如果3個月后到期的黃金期貨的價格為（）元，則可采取“以無風(fēng)險利率4％借入資金，購買現(xiàn)貨和支付存儲成本，同時賣出期貨合約”的套利策略。