期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.05.02)

來源：考試資料網(wǎng)

1 當前股價為l5元，一年后股價為20元或l0元，無風險利率為6％，計算剩余期限為1年的看跌期權的價格所用的風險中性概率為（）

2 （）定義為期權價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風險。

3 持有成本理論是以（）為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關系產(chǎn)生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。

4 3個月后到期的黃金期貨的理論價格為（）元。

5 計算互換中英鎊的固定利率（）。