Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

計算互換中美元的固定利率（）。

如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。