實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。