期貨從業(yè)衍生品定價(jià)多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.04.28)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 持有成本理論模型的基本假設(shè)如有（）

2 某投資者持有10個(gè)Delta=0．6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0．5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作為（）。

3 下列選項(xiàng)屬于完全市場(chǎng)與不完全市場(chǎng)之間不同之處的有（）。

4 下列關(guān)于Rho的性質(zhì)說(shuō)法正確的有（）。

5 考慮一個(gè)基于不支付利息的股票的遠(yuǎn)期合約多頭，3個(gè)月后到期。假設(shè)股價(jià)為40美元，3個(gè)月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為年利率5％，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）美元時(shí)，套利者能夠套利。

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