A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權(quán)
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A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲費用
A.Theta值通常為負(fù)
B.Rho隨期權(quán)到期趨近于無窮大
C.Rho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權(quán)到期日的臨近，實值期權(quán)的Gamma趨近于無窮大
A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦
下列關(guān)于Vega的說法正確的有（）
A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感
A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權(quán)，期權(quán)到期時間越長，期權(quán)價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價越低，期權(quán)價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權(quán)的價格低于美式看漲期權(quán)的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權(quán)，期權(quán)價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)
最新試題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
計算互換中英鎊的固定利率（）。