在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。