多項選擇題以下關(guān)于希臘字母說法正確的是（）。

A.Theta值通常為負
B.Rho隨期權(quán)到期趨近于無窮大
C.Rho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權(quán)到期日的臨近，實值期權(quán)的Gamma趨近于無窮大


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1.多項選擇題（）在1979年發(fā)表的論文中最初提到二叉樹期權(quán)定價模型理論的要點。

A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦

2.多項選擇題

下列關(guān)于Vega的說法正確的有（）

A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感

3.多項選擇題在無套利市場，無分紅標的資產(chǎn)期權(quán)的價格估值范圍合理的有（）。

A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權(quán)，期權(quán)到期時間越長，期權(quán)價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價越低，期權(quán)價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權(quán)的價格低于美式看漲期權(quán)的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權(quán)，期權(quán)價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)

4.多項選擇題下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化

5.多項選擇題遠期或期貨定價的理論主要包括（）。

A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論