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問答題 螺紋鋼期貨于2009年3月27日在上海期貨交易所上市交易，請運用基差理論對螺紋鋼現(xiàn)貨與期貨價格走勢進(jìn)行分析。

參考答案： 由于受相同供求關(guān)系影響，螺紋鋼現(xiàn)貨與期貨價格走勢趨同，同漲同跌；
基差等于現(xiàn)貨價格減期貨價格；
基差...

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1.問答題零息票債券的面值都是100元，交易無摩擦。假設(shè)從現(xiàn)在開始1年后到期的零息票債券的價格為98元，從1年后開始2年后到期的零息票債券的價格也為98元。那么從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券的價格為多少？如果從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券價格為97元，問是否存在套利機(jī)會？如果有，如何套利，獲利多少？

參考答案：根據(jù)無風(fēng)險套利定價（同現(xiàn)金流同價格）原理，第1年末1份從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券的價值為98元；再根據(jù)該原理，得到...

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2.問答題假設(shè)一種不支付紅利股票目前的市價為10元，3個月后該股票價格為11元，或為9元。假設(shè)現(xiàn)在的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為10%，如何為一份3個月期協(xié)議價格為10.5元的該股票歐式看漲期權(quán)定價？

參考答案：

x份標(biāo)的股票多頭和1份該股票歐式看漲期權(quán)空頭的組合在到期日時是無風(fēng)險的，相當(dāng)于份無風(fēng)險資產(chǎn)，即滿足

3.問答題已知某種股票的預(yù)期收益率為E（r_i）=8%，無風(fēng)險利率r_f=4%，有風(fēng)險資產(chǎn)市場組合的預(yù)期收益率E（r_M）=10%。寫出資本資產(chǎn)定價模型，并計算該種股票的β值。

參考答案：

4.問答題簡述套期保值，套利和投機(jī)的區(qū)別。

參考答案：套利與投機(jī)在贏利方式上的區(qū)別；在交易方式上的區(qū)別。
套期保值與投機(jī)在交易對象上的區(qū)別；在交易目的上的區(qū)別；在交...

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5.問答題列出期貨交易中主要風(fēng)險管理制度。

參考答案：

保證金制度、逐日盯市結(jié)算制度、最小價格波動幅度、漲跌停板制度、報價方式制度、最大持倉限額制度等。