A.靜態(tài)模型只在銀行面臨流動(dòng)性問題后給出流動(dòng)性估算
B.靜態(tài)模型只能預(yù)測(cè)幾天
C.靜態(tài)模型不包括零售和非零售存款之間的差異
D.靜態(tài)模型不包括不確定性分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.政府債券市場(chǎng)
B.從央行借款
C.銀行間市場(chǎng)
D.回購和證券化
A.一些大型活躍的國際銀行之間，其風(fēng)險(xiǎn)也較集中
B.互助儲(chǔ)蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)較獨(dú)立
C.所有有國際分支機(jī)構(gòu)的銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)在交易暴露的基礎(chǔ)上廣泛分布
D.有國際業(yè)務(wù)的區(qū)域銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)依賴于特定衍生品交易
A.大陸交易所
B.芝加哥商品交易所
C.東京期貨交易所
D.泛歐交易倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所
A.商品市場(chǎng)比債券市場(chǎng)的流動(dòng)性低
B.銀行沒有直接的商品暴露
C.銀行的場(chǎng)外交易合約主要是為了管理自己的商品資本
D.客戶頻繁與銀行交易實(shí)物商品
A.B
B.A
C.D
D.C
最新試題
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場(chǎng)。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會(huì)更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性問題？（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評(píng)估銀行的收益敏感性（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）