為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經理應使用以下哪種數據（）

張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。

在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應對可能引起的何種問題？（）

下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產具有高度流動性并使資產負債表更易于管理？（）

下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）

以下四種期權中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）

以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）

在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）