A.長(zhǎng)期和可贖回可轉(zhuǎn)換債券
B.可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股
C.短期可贖回債券
D.可轉(zhuǎn)換為非累計(jì)優(yōu)先股的短期債券
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A.二級(jí)資本不能超過銀行總體監(jiān)管資本的50%
B.“創(chuàng)新型”工具最多不得超過一級(jí)資本的15%
C.低級(jí)二級(jí)資本不得超過核心資本的50%
D.高級(jí)二級(jí)資本只能等于核心資本的30%
A.-100萬美元
B.-200萬美元
C.-300萬美元
D.-400萬美元
A.靜態(tài)模型只在銀行面臨流動(dòng)性問題后給出流動(dòng)性估算
B.靜態(tài)模型只能預(yù)測(cè)幾天
C.靜態(tài)模型不包括零售和非零售存款之間的差異
D.靜態(tài)模型不包括不確定性分析
A.政府債券市場(chǎng)
B.從央行借款
C.銀行間市場(chǎng)
D.回購(gòu)和證券化
A.一些大型活躍的國(guó)際銀行之間，其風(fēng)險(xiǎn)也較集中
B.互助儲(chǔ)蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)較獨(dú)立
C.所有有國(guó)際分支機(jī)構(gòu)的銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)在交易暴露的基礎(chǔ)上廣泛分布
D.有國(guó)際業(yè)務(wù)的區(qū)域銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)依賴于特定衍生品交易
最新試題
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）