互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。