一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？

若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）

兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。

以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）

以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。