根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。