兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）

金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

遠期類工具是權利和義務對稱型的。

若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。