A.圖示檢驗法可以精確地判定模型是否存在異方差
B.圖示檢驗法只能粗略地判定模型是否存在異方差
C.圖示檢驗法主要有相關圖、殘差分布圖
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A.利用截面數(shù)據(jù)構建消費函數(shù)時,遺漏了家庭財產(chǎn)、消費心理等影響因素
B.構建模型時,誤將指數(shù)曲線模型設成線性模型
C.構建模型時,解釋變量中含有滯后變量
D.自然災害、金融危機等因素的影響
A.經(jīng)濟意義成立時,對模型作對數(shù)變換通??梢越档彤惙讲钚缘挠绊?br/>B.如果變量之間在經(jīng)濟意義上并非呈雙對數(shù)模型關系,則不能簡單地對變量取對數(shù)
C.運用對數(shù)變換能使測定變量值的尺度縮小
D.經(jīng)過對數(shù)變換后的線性模型,其殘差表示相對誤差
A.均值為0
B.方差為常數(shù)
C.其PACF等于0
D.該序列非平穩(wěn)
E.自協(xié)方差函數(shù)依賴于起始期s
F.服從正態(tài)分布
A.均值函數(shù)是常數(shù)
B.方差函數(shù)是常數(shù)
C.自協(xié)方差函數(shù)僅依賴于滯后期k,與起始終了期無關
D.時間序列的統(tǒng)計規(guī)律隨時間的位移而發(fā)生變化
E.自協(xié)方差函數(shù)是常數(shù)
F.能直接建立ARMA(p,q)模型
A.解釋變量是隨機變量
B.被解釋變量是隨機變量
C.解釋變量是非隨機變量
D.被解釋變量是非隨機變量
最新試題
回歸系數(shù)假設檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關性,那么這個時間序列具有自相關性。
如何通過樣本觀測值正確的估計總體模型中的參數(shù),是計量經(jīng)濟學的重要內(nèi)容。
下列哪種情況可能會導致自相關性?()
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
計量經(jīng)濟學的主要任務不包括以下哪一項?()
下列哪些是計量經(jīng)濟學的基本假設?()
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。證明:這個模型總可以改寫為另一種形式:斜率與原來相同,但截距和誤差有所不同,并且新的誤差期望值為零。
在進行回歸分析時,如果自變量和因變量之間不存在線性關系,那么回歸結果將沒有任何意義。
計量模型()。