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A.β值恒大于0
B.市場組合的β值恒等于1
C.β系數(shù)為零表示無系統(tǒng)風(fēng)險
D.β系數(shù)既能衡量系統(tǒng)風(fēng)險也能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
A.研發(fā)失敗風(fēng)險
B.生產(chǎn)事故風(fēng)險
C.通貨膨脹風(fēng)險
D.利率變動風(fēng)險
A.兩種證券的收益率完全正相關(guān)時可以消除風(fēng)險
B.投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C.投資組合風(fēng)險是各單項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)
D.投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險
A.標(biāo)準(zhǔn)差率
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.期望值
D.方差
A.5.58%
B.9.08%
C.13.52%
D.17.76%
最新試題
證券投資的風(fēng)險分為可分散風(fēng)險和不可分散風(fēng)險兩大類,下列各項中,屬于可分散風(fēng)險的有()。
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型,下列關(guān)于β系數(shù)的說法中,正確的有()。
某上市公司2013年的β系數(shù)為1.24,短期國債利率為3.5%。市場組合的收益率為8%,則投資者投資該公司股票的必要收益率是()。
已知甲、乙兩個方案投資收益率的期望值分別為10%和12%,兩個方案都存在投資風(fēng)險,在比較甲、乙兩方案風(fēng)險大小時應(yīng)使用的指標(biāo)是()。
下列各種風(fēng)險應(yīng)對措施中,能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險的是()。
當(dāng)某上市公司的β系數(shù)大于0時,下列關(guān)于該公司風(fēng)險與收益表述中,正確的是()。
根據(jù)證券投資組合理論,在其他條件不變的情況下,如果兩項資產(chǎn)的收益率具有完全正相關(guān)關(guān)系,則該證券投資組合不能夠分散風(fēng)險。
下列關(guān)于證券投資組合的表述中,正確的有()。
下列指標(biāo)中,能夠反映資產(chǎn)風(fēng)險的有()。
必要收益率與投資者認(rèn)識到的風(fēng)險有關(guān)。如果某項資產(chǎn)的風(fēng)險較低,那么投資者對該項資產(chǎn)要求的必要收益率就較高。()