浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。