協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）