馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）