判斷題s&p500指數(shù)合約時美式合約。
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3.多項選擇題風(fēng)險溢價是哪兩個數(shù)值之差（）。
A.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流的期望值
B.確定性等值
C.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值
D.不確定等值
4.多項選擇題根據(jù)價格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。
A.弱式有效
B.半強式有效
C.強式有效
D.有條件有效
5.多項選擇題價差策略：相同到期，但是不同協(xié)議價格，有如下（）。
A.牛市價差套利
B.熊市價差套利
C.蝶式價差套利
D.周期價差套利
最新試題
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題