遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。