A.固定利率對浮動利率互換
B.浮動利率對浮動利率互換
C.零息對浮動利率互換
D.遠期利率互換
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A.固定利率對浮動利率互換
B.浮動利率對浮動利率互換
C.零息對浮動利率互換
D.遠期利率互換
A.降低籌資成本
B.對沖利率風(fēng)險
C.在互換市場上投機
D.改變原生利率
A.貨幣互換
B.利率互換
C.資產(chǎn)負債互換
D.掉期
A.由互換雙方簽訂一份協(xié)議
B.根據(jù)協(xié)議雙方各向?qū)Ψ蕉ㄆ谥Ц独ⅲ㈩A(yù)先確定付息日期
C.付息金額由名義本金額確定,以同種貨幣支付利息
D.互換一方是固定利率支付者
E.互換另一方是浮動利率支付者
A.貨幣互換
B.利率互換
C.匯率互換
D.資產(chǎn)負債互換
最新試題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
浮動換固定貨幣互換就相當于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()