單項選擇題2001年8月15日，某國際投資銀行預測美元對日元會貶值，該公司決定進行投機交易。當日現匯匯率（即期匯率）為122日元/美元，期貨市場12月日元期貨報價為0.008196美元/日元，即8196點。于是8月15日在CME買入30份12月日元期貨合約（每份1250萬日元）。由于9﹒11事件的發(fā)生，美元果然貶值，12月日元期貨價格上升為0.008620美元/日元，即8620點，于是于9月15日對沖平倉。其損益情況為（）。

A.14.9萬美元
B.15.9萬美元
C.16.9萬美元
D.17.9萬美元


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1.單項選擇題長期國庫券期貨的最小報價單位為（）。

A.1/10
B.1/16
C.1/32
D.1/64

2.單項選擇題在相關商品套利中，若兩種商品期貨的價差為正，當預計價差擴大時，可采用的策略是（）。

A.入市時，賣出價高商品期貨，同時買進價低的商品期貨
B.入市時，買進價高商品期貨，同時賣出價低的商品期貨
C.入市時，賣出價高商品期貨，是否買進不確定
D.入市時，買進價低商品期貨，是否賣出不確定

3.單項選擇題在基差交易中，交易的現貨價格為（）。

A.商定的期貨價格+預先商定的基差
B.結算時的期貨價格+預先商定的基差
C.商定的期貨價格+結算時的基差
D.結算時的期貨價格+結算時的基差

4.單項選擇題估計套期保值比率最常用的方法是（）。

A.最小二乘法
B.最大似然估計法
C.最小方差法
D.參數估計法

5.多項選擇題按套期保值的性質和目的不同，可以劃分為哪幾類（）。

A.存貨保值
B.經營保值
C.選擇保值
D.預期保值