單項選擇題（）個月期的LIBOR是CME交易非?；钴S的歐洲美圓期貨合約中的標的利率。
A.1
B.3
C.6
D.9
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1.單項選擇題一個90天的短期國債現(xiàn)貨價格為98元，則報價為（）。
A.22%
B.5%
C.2%
D.8%
2.單項選擇題某一債券息票利率為每年14%，距到期日還有20年零2個月，假定在6個月后第一次付息。則債券面值為$100的轉換因子為（）。
A.1.49
B.1.59
C.1.69
D.1.79
3.單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，實際天數(shù)（360）適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.市政債券
D.短期國債
4.單項選擇題外國公司在日本發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
5.單項選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為90美圓/股，出售期權者的損益為（）。
A.-1000美圓
B.-500美圓
C.500美圓
D.1000美圓
最新試題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
遠期類工具是權利和義務對稱型的。
題型：判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？
題型：問答題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題