以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。