單項(xiàng)選擇題使投資者最滿意的證券組合是()

A.處于有效邊界的最高點(diǎn)
B.無差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
C.處于位置最高的無差異曲線上
D.無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()

A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線

2.單項(xiàng)選擇題若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

A.其無差異曲線族中的任意一條曲線上
B.其無差異曲線族與該組證券所對(duì)應(yīng)的有效集的切點(diǎn)上
C.無差異曲線族中位置最高的一條曲線上
D.該組證券所對(duì)應(yīng)的有效邊緣上的任意一點(diǎn)

5.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是()

A.組合中各個(gè)證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個(gè)證券方差的和
C.組合中各個(gè)證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個(gè)證券協(xié)方差的加權(quán)和

最新試題

在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下,某投資者對(duì)債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列債務(wù)中,對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是()

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折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()

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資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

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某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

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固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于()

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若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

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在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題