互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

實(shí)值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價值變動是（）。