單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題
某投資者與投資銀行簽訂了一個為期2年的股權(quán)互換，名義本金為100萬美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個固定利率以換取標普500指數(shù)的收益率。合約簽訂之初，標普500指數(shù)為1150．89點，當前利率期限結(jié)構(gòu)如表2—7所示。
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表（一）
該投資者支付的固定利率為（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
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1.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
黃金現(xiàn)貨價格為300元，3個月的存儲成本（現(xiàn)值）為6元，無風(fēng)險年利率為4％（連續(xù)復(fù)利計息），據(jù)此回答問題。如果3個月后到期的黃金期貨的價格為（）元，則可采取“以無風(fēng)險利率4％借入資金，購買現(xiàn)貨和支付存儲成本，同時賣出期貨合約”的套利策略。
A.297
B.309
C.300
D.312
2.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
黃金現(xiàn)貨價格為300元，3個月的存儲成本（現(xiàn)值）為6元，無風(fēng)險年利率為4％（連續(xù)復(fù)利計息），據(jù)此回答問題。3個月后到期的黃金期貨的理論價格為（）元。
A.
B.
C.
D.
3.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
若滬深300指數(shù)為2500點，無風(fēng)險年利率為4％，指數(shù)股息率為1％（均按單利計），據(jù)此回答。若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間為（）。
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
4.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
若滬深300指數(shù)為2500點，無風(fēng)險年利率為4％，指數(shù)股息率為1％（均按單利計），據(jù)此回答。1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（）點。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
5.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
某國債遠期合約270天后到期，其標的債券為中期國債，當前凈報價為98．36元，息票率為6％，每半年付息一次。上次付息時間為60天前，下次付息為122天以后，再下次付息為305天以后。無風(fēng)險連續(xù)利率為8％，據(jù)此回答下列兩題。（精確到小數(shù)點后兩位）本題中該國債的遠期價格是（）元。
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
最新試題
隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
題型：判斷題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：單項選擇題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
題型：判斷題
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
題型：單項選擇題
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型：判斷題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
題型：判斷題
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
題型：判斷題
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
題型：判斷題