A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對(duì)于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
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A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近，價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng)，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.買人國(guó)債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國(guó)債現(xiàn)貨，賣出國(guó)債期貨
C.賣出國(guó)債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國(guó)債現(xiàn)貨，買入國(guó)債期貨
A.期權(quán)的到期時(shí)間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
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持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
在貨幣互換中，不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
無套利定價(jià)理論的基本思想是，在有效的金融市場(chǎng)上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。