法國(guó)數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。

在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣(mài)空等條件。

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。

在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買(mǎi)入1單位C1，賣(mài)出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。 

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。

如表2—5所示，投資者考慮到資本市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素，預(yù)計(jì)未來(lái)一周市場(chǎng)的波動(dòng)性加強(qiáng)，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買(mǎi)入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位，若下周市場(chǎng)波動(dòng)率變?yōu)?0％，不考慮時(shí)間變化的影響，該投資策略帶來(lái)的價(jià)值變動(dòng)是（）。