單項選擇題1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
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1.單項選擇題目前，我國的個股期權是（）期權。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
2.單項選擇題假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點，滬深300指數(shù)為3000點，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點，6月合約價格為3050點，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點，與兩者的理論價差相比（）。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間
3.單項選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點，6月合約期貨價格3150．8點，9月合約期貨價格3221．2點，12月合約期貨價格3215．0點。以下屬于反向市場的是（）。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
4.單項選擇題9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點，到了l2月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進行平倉，期指點為8570點。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
5.單項選擇題某基金經(jīng)理持有價值9000萬元的滬深股票組合，其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進行風險對沖，若期貨指數(shù)為3000點，應該（）合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
最新試題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題
上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）
題型：判斷題
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
題型：多項選擇題
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）
題型：判斷題
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。（）
題型：判斷題
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。
題型：單項選擇題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題