多項選擇題下列有關(guān)期權(quán)投資策略表述正確的有()。

A.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入和最高凈損益
D.拋補性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收人為期權(quán)價格


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1.多項選擇題下列有關(guān)表述中正確的有()。

A.空頭期權(quán)的特點是最小的凈收人為零,不會發(fā)生進一步的損失
B.期權(quán)的到期日價值,是指到期時執(zhí)行期權(quán)可以取得的凈收入,它依賴于標(biāo)的股票在到期日的價格和執(zhí)行價格
C.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)到期日股價小于執(zhí)行價格時,看跌期權(quán)的到期日價值,隨標(biāo)的資產(chǎn)價格下降而上升
D.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看跌期權(quán)沒有價值

2.單項選擇題下列有關(guān)期權(quán)價值表述錯誤的是()。

A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.看跌期權(quán)的價值上限是執(zhí)行價格
C.布萊克——斯科爾斯模型假設(shè)看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權(quán)估值時要在股價中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

3.單項選擇題對于看漲期權(quán)來說,期權(quán)價格隨著股票價格的上漲而上漲,當(dāng)股價足夠高時()。

A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格可能超過股票價格
C.期權(quán)價格低于股票價格
D.期權(quán)價格會等于執(zhí)行價格

4.單項選擇題對于歐式期權(quán),下列說法不正確的是()。

A.股票價格上升,看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大,看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加,看漲期權(quán)的價值增加,看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多,看跌期權(quán)價值越大

5.單項選擇題若股票目前市價為10元,執(zhí)行價格為12元,則下列表述錯誤的是()。

A.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來說,該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來說,該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來說,內(nèi)在價值為0
D.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來說,內(nèi)在價值為0

最新試題

如果其他因素不變,下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有()。

題型:多項選擇題

某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8%,如果看漲期權(quán)的價格為l0元,看跌期權(quán)的價格為()元。

題型:單項選擇題

若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價格均為50元。到期日相同,看漲期權(quán)的價格為5元,看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值,下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有()。

題型:多項選擇題

期權(quán)的價值為多少?

題型:問答題

利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時,下列表述正確的有()。

題型:多項選擇題

投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期,會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略?若考慮貨幣時間價值,價格需要變動多少(精確到0.01元),投資者的最初投資才能獲利?

題型:問答題

若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?

題型:問答題