A.空頭期權(quán)的特點是最小的凈收人為零，不會發(fā)生進一步的損失
B.期權(quán)的到期日價值，是指到期時執(zhí)行期權(quán)可以取得的凈收入，它依賴于標的股票在到期日的價格和執(zhí)行價格
C.當標的資產(chǎn)到期日股價小于執(zhí)行價格時，看跌期權(quán)的到期日價值，隨標的資產(chǎn)價格下降而上升
D.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看跌期權(quán)沒有價值
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你可能感興趣的試題
A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.看跌期權(quán)的價值上限是執(zhí)行價格
C.布萊克——斯科爾斯模型假設(shè)看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權(quán)估值時要在股價中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格可能超過股票價格
C.期權(quán)價格低于股票價格
D.期權(quán)價格會等于執(zhí)行價格
A.股票價格上升，看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值越大
A.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標的物的看跌期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)的多頭來說，內(nèi)在價值為0
D.對于以該股票為標的物的看漲期權(quán)的空頭來說，內(nèi)在價值為0
A.如果預(yù)計市場價格不發(fā)生變動，應(yīng)采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權(quán)同時買進另一只股票的看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
最新試題
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
某看跌期權(quán)標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權(quán)處于（）。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？