A.如果預(yù)計市場價格不發(fā)生變動，應(yīng)采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權(quán)同時買進(jìn)另一只股票的看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
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A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的
A.歐式看漲期權(quán)的空頭擁有在到期日以固定價格的購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.美式看漲期權(quán)的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.歐式看跌期權(quán)的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.美式看跌期權(quán)的多頭擁有在期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.對于買入看漲期權(quán)而言，到期日股票市價高于執(zhí)行價格時，凈損益大于0
B.買入看跌期權(quán)，獲得在到期日或到期日之前按照執(zhí)行價格購買某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
A.美式看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
B.無風(fēng)險利率越高，美式看漲期權(quán)價值越低
C.美式看漲期權(quán)的價值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價值
D.較長的到期時間能增加其價值
A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5
最新試題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
甲公司股票當(dāng)前市價為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為25元，期權(quán)價格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是（）元。