A.除了期貨價(jià)格不能為負(fù)外,期貨價(jià)格的高低可以沒有限制
B.期貨價(jià)格有下限,但沒有上限
C.期貨價(jià)格有上限,但沒有下限,但期貨價(jià)格不能為負(fù)
D.期貨價(jià)格可以從現(xiàn)貨價(jià)格和利率中合理確定
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A.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸,則期貨價(jià)格將傾向于高于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價(jià)格
B.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸,則期貨價(jià)格將傾向于低于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價(jià)格
C.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸,則期貨價(jià)格往往會低于今天的現(xiàn)貨價(jià)格
D.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸,則期貨價(jià)格往往會高于今天的現(xiàn)貨價(jià)格
A.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格上漲的百分比
B.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格下降的百分比
C.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格的百分比保持不變
D.以上任何情況都可能發(fā)生
A.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)價(jià)格,購買資產(chǎn)的一個單位,并訂立短期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)出售資產(chǎn)
B.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)的價(jià)格,購買資產(chǎn)的一個單位,并簽訂長期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購買資產(chǎn)
C.交易者應(yīng)做空資產(chǎn),以無風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格投資賣空收益,并在一年內(nèi)訂立賣空遠(yuǎn)期合約來出售資產(chǎn)
D.交易者應(yīng)做空資產(chǎn),以無風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格投資賣空的收益,訂立多頭遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購買資產(chǎn)
A.每外幣美元數(shù)
B.每美元兌換外幣數(shù)量
C.某些期貨價(jià)格總是以每單位外幣的美元數(shù)報(bào)價(jià),而某些總是以相反的方式報(bào)價(jià)
D.期貨價(jià)格沒有報(bào)價(jià)約定
A.+$2.00美元
B.-$2.00美元
C.+$1.96美元
D.-$1.96美元
最新試題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個基點(diǎn)。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價(jià)值通常接近于零。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。