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問答題試證明：年度連續(xù)復(fù)利收益率的方差σ²等于月度連續(xù)復(fù)利收益率的方差的12倍，即月度連續(xù)復(fù)利收益率的標準差σ_m=σ/√12。

1.問答題假定現(xiàn)在的股票價格為100元，而從今天起1年后價格將變?yōu)?0元，股價如何變化。

2.問答題假定某股票在4個連續(xù)交易日內(nèi)的價格分別為100元、103元、97元和98元，則連續(xù)復(fù)利收益率為多少。

3.問答題假設(shè)股票現(xiàn)在的價格為100元，不支付股利，以3個月為一期，3個月內(nèi)股價可能上漲到原來的1.2倍，也可能下降到原來的0.8倍，無風險利率為12%（連續(xù)復(fù)利）。試求6個月后到期的執(zhí)行價格為110元的歐式看跌期權(quán)的價格。

4.問答題假設(shè)股票現(xiàn)在的價格為100元，不支付股利，以3個月為一期，3個月內(nèi)股價可能上漲到原來的1.3倍，也可能下降到原來的0.8倍，無風險利率為12%（連續(xù)復(fù)利）。試求9個月后到期的執(zhí)行價格為110元的歐式看漲期權(quán)的價格。

5.問答題假設(shè)股票現(xiàn)在的價格為100元，不支付股利，以3個月為一期，3個月內(nèi)股價可能上漲到原來的1.2倍，也可能下降到原來的0.8倍，無風險利率為12%（連續(xù)復(fù)利）。試求6個月后到期的執(zhí)行價格為110元的美式看跌期權(quán)的價格。