認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。