久期是（）。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時間Ⅱ.對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來收益的到期值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間

市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險存在于（）中。Ⅰ.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)Ⅱ.場外的期權(quán)合同Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款Ⅳ.貸款的提前償還條款

市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險Ⅱ.全部的商品風(fēng)險Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險

某3年期債券久期為2.5年，債券當前市場價格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（）。

能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進行評估的分析方法是（）。

假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于利率風(fēng)險的表述，正確的是（）。

關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又稱持續(xù)期

投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是（）。

按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為（）。Ⅰ.重新定價風(fēng)險Ⅱ.股票價格風(fēng)險Ⅲ.基準風(fēng)險Ⅳ.收益率曲線風(fēng)險

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為10萬元，則表明該金融機構(gòu)的資產(chǎn)組合（）。